期货期权差价是指期货合约与期权合约之间的价格差异。期货合约是一种标准化的合约，约定了在未来某个特定日期交割一定数量的标的物。而期权合约则是一种交易权利，给予持有人在未来特定日期以约定价格买入或卖出标的物的选择权。期货期权差价的计算公式可以通过以下方式进行简单的推导：
1. 假设标的物的现货价格为S，期货合约的价格为F，期权合约的价格为C或者P（分别代表看涨期权和看跌期权）。
2. 对于看涨期权，持有人有权利以执行价格K购买标的物，因此期权的价值应该等于标的物价格与执行价格之差的正值。即C = max(S - K, 0)。
3. 对于看跌期权，持有人有权利以执行价格K卖出标的物，因此期权的价值应该等于执行价格与标的物价格之差的正值。即P = max(K - S, 0)。
4. 期货合约的价格F，是通过无套利原理确定的，即F = S * (1 + r)，其中r是无风险利率。
5. 当期货合约和期权合约的到期日相同时，期货期权差价可以通过以下公式计算：差价 = F - （C 或者 P）。
通过上述公式可以看出，期货期权差价的计算与标的物的价格、执行价格、无风险利率以及期权类型有关。当标的物的价格上涨时，看涨期权的价值增加，看跌期权的价值减少；当标的物的价格下跌时，看涨期权的价值减少，看跌期权的价值增加。此外，无风险利率的变化也会对期权的价值产生影响。
期货期权差价在实际交易中具有重要意义。一方面，期货期权差价可以用作期权定价的参考，帮助投资者判断期权的价格是否合理。另一方面，期货期权差价也可以用于套利交易。例如，当期货合约的价格低于期权的价值时，投资者可以通过买入期货合约和卖出相应的看涨期权来实现套利。通过这种方式，投资者可以在市场价格波动中获得利润。
总的来说，期货期权差价是期货合约与期权合约之间的价格差异。通过期货期权差价的计算，投资者可以了解期货合约和期权合约的相对价值，并利用差价进行套利交易。在实际投资中，了解期货期权差价的计算公式是非常重要的，可以帮助投资者做出更明智的投资决策。